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光华讲坛—Systemic Risk, Reinsurance Network, and Spillover Effects
发布时间: 2023-05-18

主题Systemic Risk, Reinsurance Network, and Spillover Effects

主讲人夏威夷大学马诺阿分校 陈铧教授

主持人工商管理学院 赵琳教授

时间2023年5月20日(周六)09:00—10:30

举办地点:明德楼102     腾讯会议,会议ID:386280109

主办单位:工商管理学院 科研处


主讲人简介:

陈铧,毕业于佐治亚州立大学,2008-2018年就职于天普大学福克斯商学院风险管理与保险系,现任夏威夷大学马诺阿分校希德勒商学院金融系教授。陈铧教授的研究涉及长寿风险管理、金融系统性风险分析、金融市场稳定性、企业风险管理以及保险经济学等领域。他的研究在风险管理、保险以及精算领域的顶尖学术期刊上发表,且多次获得天普大学和夏威夷大学的各项教学和研究奖。陈铧曾任Journal of Insurance Issue和Journal of Insurance and Finance的副主编,也是Journal of Risk & Control and Risks的编委会成员。

内容简介

系统性金融风险近年来成为了学术研究、政策研究以及市场研究的重点。本次讲座从系统性风险的定义与特性出发,侧重分析美国保险行业的系统性风险。首先,我们以遇险保费作为系统性风险的度量,采用格兰杰因果关系检验的方法研究了银行和保险业系统性风险的相互传递与影响。其次,我们以再保险作为保险公司风险传递的渠道,构建了保险行业的再保险网络,采用网络分析方法对再保险网络的稳定性及顶级保险公司破产的链条反应进行分析。再次,我们以股票市场上尾部风险的传递作为渠道,构建了保险行业的尾部风险网络。根据我们重新定义的系统性风险的传递与接收的公式,我们确认了一些全球系统性风险重要的保险公司,在保险监管层面具有重要的实践意义。最后,我们通过空间回归分析的方法确定了保险公司的再保险政策存在溢出效应,证实了再保险是保险公司之间风险传递的重要渠道,也是系统性风险监管的重要方面。


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